Investimentos e Pesquisa Operacional: como diversificar minha carteira usando correlação? | temas para Iniciação Científica
Uma das regras de ouro no mundo dos investimentos: diversifique . Isso faz com que variações localizadas não afetem sua carteira de forma pesada. Isso é nós aceitando nossa ignorância. Diversificação por ativos Problemática : quando se investe, existem vários fatores interessantes de evitar. Um desses fatores é ações que movem juntas. A diversificação serve para isso, evitar que se fique refém ou de ativo, ou de setor, ou de pais… Solução proposta : criar uma função objetivo que leve em consideração além da diversificação aqui , também a correlação dos ativos. Resultado esperado : a carteira vai ficar mais concentrada em ativos com baixa correlação com os outros, e equilibrada entre correlações positivas e negativas. Limitação : existem discussões sobre isso, mas sabemos pouco do mercado acionário. Esse modelo é somente uma forma de ser mais racional, não de acertar em cheio. Adicional : criar uma interface web, a planilha online da Google permite acessar o API, por chamada.
