Investimentos e Pesquisa Operacional: como diversificar minha carteira usando correlação? | temas para Iniciação Científica

 

Uma das regras de ouro no mundo dos investimentos: diversifique. Isso faz com que variações localizadas não afetem sua carteira de forma pesada. Isso é nós aceitando nossa ignorância.

Diversificação por ativos

Problemática: quando se investe, existem vários fatores interessantes de evitar. Um desses fatores é ações que movem juntas. A diversificação serve para isso, evitar que se fique refém ou de ativo, ou de setor, ou de pais…

Solução proposta: criar uma função objetivo que leve em consideração além da diversificação aqui, também a correlação dos ativos.

Resultado esperado: a carteira vai ficar mais concentrada em ativos com baixa correlação com os outros, e equilibrada entre correlações positivas e negativas.

Limitação: existem discussões sobre isso, mas sabemos pouco do mercado acionário. Esse modelo é somente uma forma de ser mais racional, não de acertar em cheio.

Adicional: criar uma interface web, a planilha online da Google permite acessar o API, por chamada. Isso pode ser usado para alimentar um frontend.

Sugestão de leitura:

·        Gustavo Luiz Godoy Bichara. REDES NEURAIS PROFUNDAS PARA AUXÍLIO À TOMADA DE DECISÃO NO MERCADO DE AÇÕES. UFRJ. dissertação de doutorado;

·        Avaliando Empresas, Investindo em Ações: A aplicação prática da análise fundamentalista na avaliação de empresas. https://www.amazon.com.br/dp/B076CWK9QJ/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1   

·        How much do we have to know to predict? do not mistake understanding with prediction! The illusion of validity. https://medium.datadriveninvestor.com/how-much-do-we-have-to-know-to-predict-1214ef2a9fa1

 Sugestão de videoaulas:

·        Usando o Excel para balancear carteira de ações. https://www.youtube.com/watch?v=5QJUaSNcGZ8&t=6s;

·        Carteira inteligente: tudo sobre robôs de investimento. https://www.youtube.com/watch?v=Q5C3jKme9rE&t=1038s

Vídeos

Como diversificar minha carteira usando correlação?

Uso de técnicas simples de Pesquisa operacional para balancear carteiras

Uso de robôs em investimentos

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